据《金融时报》报道，美联储和英国央行在简街事件后调查银行对交易公司的风险敞口。

据报道，在简街（Jane Street）7月份遭受巨额亏损后，美联储和英国央行已加强对全球银行投资大型交易公司的财务风险敞口的审查。英国《金融时报》周一援引知情人士的消息报道了这一进展。

审查的催化剂

监管机构加强关注的起因是交易巨头简街（Jane Street）7月份亏损150亿美元。此次亏损发生在人工智能相关资产价格反弹之际。报道称，亏损的部分原因是简街投资的专注于人工智能的对冲基金“情境感知”（Situational Awareness）出现动荡。

尽管7月份亏损，简街今年的业绩依然强劲。据报道，截至8月初，该公司净交易收入已达400亿美元，超过了上年同期的纪录。

监管调查详情

报告称，监管机构目前正在就各大银行与主要交易公司和做市商（包括 Jane Street 和 Ken Griffin 的 Citadel Securities）的交易往来进行质询。质询旨在了解这些交易公司的风险偏好、银行对这些客户的日内风险敞口变化情况以及其风险控制措施的有效性等具体细节。

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此次调查旨在加速推进一项既有的监管重点工作，即更好地了解银行与非银行金融中介机构 (NBFI)之间的联系。非银行金融中介机构包括自营交易公司和私人信贷提供商。

市场背景及影响

自 2008 年金融危机以来，专业交易公司发展迅猛，填补了银行缩减自营交易活动后留下的空白。银行通过主经纪商服务为这些公司提供关键的市场准入渠道，包括提供杠杆和交易融资。这种关系意味着，如果主要交易客户违约，银行可能面临巨额损失。

如果监管机构认定银行通过这些敞口承担了过高的风险，则有权要求其持有更多高质量流动性资产以增强其抗风险能力。报告还指出，在人工智能驱动的股市上涨行情中，英国央行近期也对总部位于伦敦的经纪商为亚洲股票提供的融资业务的快速增长进行了审查。