รายงานจาก Financial Times ระบุว่า เฟดและโบอิงกำลังสอบสวนความเสี่ยงของธนาคารต่อบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ หลังเจนสตรีทประสบความสูญเสีย

มีรายงานว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และธนาคารแห่งอังกฤษ (ธนาธรแห่งอังกฤษ) ได้เพิ่มการตรวจสอบความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารทั่วโลกที่มีต่อบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ หลังจากที่ Jane Street ประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในเดือนกรกฎาคม เรื่องนี้ได้รับการรายงานโดย Financial Times เมื่อวันจันทร์ โดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้

ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

การกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Jane Street บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ ประสบกับความสูญเสียถึง 15 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปรับตัวสูงขึ้นแล้วกลับตัว ตามรายงานระบุว่า ความสูญเสียส่วนหนึ่งเกิดจากความวุ่นวายในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เน้นด้าน AI ชื่อ Situational Awareness ซึ่ง Jane Street เป็นผู้ลงทุนอยู่

แม้จะประสบกับความสูญเสียในเดือนกรกฎาคม แต่ผลประกอบการของ Jane Street ในปีนี้ยังคงแข็งแกร่ง มีรายงานว่าบริษัทสร้างรายได้จากการซื้อขายสุทธิ 40 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าสถิติของปีที่แล้วแล้ว

รายละเอียดการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ

รายงานระบุว่า หน่วยงานกำกับดูแลกำลังสอบถามธนาคารทั่วโลกเกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคารเหล่านั้นกับบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่และผู้สร้างสภาพคล่องในตลาด รวมถึง Jane Street และ Citadel Securities ของ Ken Griffin การสอบถามนี้ต้องการรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับความเสี่ยงที่บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ยอมรับได้ การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงระหว่างวันของธนาคารที่มีต่อลูกค้าเหล่านี้ และประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร

Ad

การตรวจสอบนี้เป็นการเร่งรัดลำดับความสำคัญด้านกฎระเบียบที่มีอยู่แล้ว เพื่อทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างธนาคารและ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFIs) ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่รวมถึงบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผลกำไรของตนเองและผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคล

บริบทตลาดและผลกระทบ

บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะทางเติบโตขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 โดยเข้ามาเติมเต็มช่องว่างที่ธนาคารต้องลดกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผลกำไรของตนเองลง ธนาคารให้การเข้าถึงตลาดที่สำคัญแก่บริษัทเหล่านี้ผ่านบริการ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำ ซึ่งรวมถึงการขยายเลเวอเรจและการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อขาย ความสัมพันธ์นี้หมายความว่าธนาคารอาจเผชิญกับการสูญเสียอย่างมากหากลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ผิดนัดชำระหนี้

หากหน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาแล้วว่าธนาคารกำลังรับความเสี่ยงมากเกินไปจากการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ พวกเขามีอำนาจที่จะกำหนดให้ธนาคารต้องถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องคุณภาพสูงมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของธนาคาร รายงานระบุเพิ่มเติมว่า ธนาคารแห่งอังกฤษเพิ่งตรวจสอบการเติบโตอย่างรวดเร็วของการให้สินเชื่อแก่หุ้นเอเชียโดยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำในลอนดอน ท่ามกลางการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)