Theo Financial Times, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Ngân hàng Anh (BoE) điều tra rủi ro tín nhiệm của các ngân hàng đối với các công ty giao dịch sau vụ thua lỗ của Jane Street.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Anh (BOE) được cho là đã tăng cường giám sát mức độ rủi ro tài chính của các ngân hàng toàn cầu đối với các công ty giao dịch lớn sau khi Jane Street chịu tổn thất đáng kể vào tháng 7. Thông tin này được tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này.

Nguyên nhân dẫn đến việc giám sát

Việc tăng cường giám sát diễn ra sau khoản lỗ 15 tỷ đô la của gã khổng lồ giao dịch Jane Street vào tháng 7, xảy ra khi đợt tăng giá của các tài sản liên quan đến trí tuệ nhân tạo đảo chiều. Theo báo cáo, khoản lỗ này một phần là do sự hỗn loạn tại quỹ đầu cơ tập trung vào AI Situational Awareness, trong đó Jane Street là một nhà đầu tư.

Mặc dù thua lỗ vào tháng 7, hiệu quả hoạt động của Jane Street trong năm vẫn mạnh mẽ. Công ty này được cho là đã tạo ra 40 tỷ đô la doanh thu giao dịch ròng vào đầu tháng 8, vượt qua kỷ lục của năm trước.

Chi tiết về cuộc điều tra của cơ quan quản lý

Các cơ quan quản lý hiện đang đặt câu hỏi cho các ngân hàng toàn cầu về các giao dịch của họ với các công ty giao dịch và nhà tạo lập thị trường lớn, bao gồm Jane Street và Citadel Securities của Ken Griffin, báo cáo cho biết. Các cuộc điều tra đang tìm kiếm thông tin chi tiết cụ thể về mức độ chấp nhận rủi ro của các công ty giao dịch, sự phát triển của rủi ro giao dịch trong ngày của các ngân hàng đối với các khách hàng này, và hiệu quả của các biện pháp kiểm soát rủi ro của họ.

Ad

Cuộc điều tra này là sự đẩy nhanh tiến độ của một ưu tiên quản lý đã có từ trước nhằm hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa các ngân hàng và các tổ chức trung gian tài chính phi ngân hàng (NBFI), một nhóm bao gồm các công ty giao dịch tự doanh và các nhà cung cấp tín dụng tư nhân.

Bối cảnh thị trường và tác động

Các công ty giao dịch chuyên biệt đã phát triển đáng kể kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, lấp đầy khoảng trống khi các ngân hàng cắt giảm các hoạt động giao dịch tự doanh của họ. Các ngân hàng cung cấp quyền truy cập thị trường quan trọng cho các công ty này thông qua các dịch vụ môi giới chính, bao gồm việc mở rộng đòn bẩy và tài trợ giao dịch. Mối quan hệ này có nghĩa là các ngân hàng có thể phải đối mặt với những tổn thất đáng kể nếu một khách hàng giao dịch lớn vỡ nợ.

Nếu các cơ quan quản lý xác định rằng các ngân hàng đang gánh chịu rủi ro quá mức thông qua các rủi ro này, họ có quyền yêu cầu các ngân hàng nắm giữ nhiều tài sản thanh khoản chất lượng cao hơn để tăng cường khả năng phục hồi của họ. Báo cáo cũng cho biết thêm, Ngân hàng Anh gần đây đã xem xét sự tăng trưởng nhanh chóng trong hoạt động tài trợ cho cổ phiếu châu Á của các nhà môi giới chính có trụ sở tại London trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng điểm nhờ trí tuệ nhân tạo.