BMO hoàn tất chuyển giao rủi ro cho danh mục cho vay doanh nghiệp 5 tỷ USD

Ngân hàng Bank of Montreal (BMO) đã hoàn tất hai giao dịch chuyển giao rủi ro tín dụng (SRT) quan trọng với tổng giá trị danh mục tham chiếu khoảng 5 tỷ USD, theo sau các ngân hàng lớn khác của Canada trong việc tận dụng nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư đối với loại công cụ tài chính này.

Theo tin từ Bloomberg, trích dẫn các nguồn am hiểu vấn đề, các giao dịch này được hoàn thành trong vòng hai tháng qua và giúp ngân hàng chuyển một phần rủi ro tín dụng sang cho các nhà đầu tư bên ngoài.

Chi tiết các giao dịch

Hai giao dịch SRT này được thực hiện thông qua các chương trình riêng biệt của BMO, mỗi chương trình nhắm đến một phân khúc cho vay doanh nghiệp khác nhau:

• Chương trình Muskoka: Liên quan đến một danh mục trị giá 2,5 tỷ USD bao gồm các khoản vay cho doanh nghiệp lớn. Lớp rủi ro đầu tiên (first-loss piece) của giao dịch này tương đương hơn 7% danh mục và được định giá dưới 700 điểm cơ bản so với một lãi suất cho vay tham chiếu.
• Chương trình Algonquin: Chuyển giao rủi ro trên một danh mục trị giá 2,5 tỷ USD khác, bao gồm các khoản vay cho doanh nghiệp thị trường tầm trung. Giao dịch này bao phủ hơn 6% danh mục cho vay và được định giá ở khu vực giữa 700 điểm cơ bản.

Ad

Các giao dịch chuyển giao rủi ro tín dụng cho phép ngân hàng giảm thiểu rủi ro trên bảng cân đối kế toán và giải phóng vốn, vốn có thể được sử dụng để cho vay mới hoặc các mục đích khác.

Bối cảnh thị trường

Động thái của BMO diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng hàng đầu khác của Canada, bao gồm Toronto-Dominion Bank, Royal Bank of Canada và National Bank of Canada, cũng đã thảo luận hoặc thực hiện các giao dịch tương tự trong năm nay. Điều này cho thấy xu hướng ngày càng tăng trong việc sử dụng các công cụ tài chính phức tạp để quản lý vốn và rủi ro.

Nhu cầu của nhà đầu tư đối với các công cụ SRT vẫn rất ổn định, ngay cả khi thị trường tín dụng rộng hơn có dấu hiệu căng thẳng do căng thẳng địa chính trị, giá năng lượng cao hơn và các lo ngại khác. Sức hấp dẫn của các công cụ này nằm ở lợi suất tiềm năng mà chúng mang lại cho các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận một phần rủi ro tín dụng của ngân hàng.