Fed Mencadangkan Ujian Tekanan Bank yang Lebih Telus; Wells Fargo Melihat Peningkatan untuk Bank

Rizab Persekutuan mencadangkan perubahan ketara pada ujian tekanan bank tahunannya untuk meningkatkan ketelusan dan perincian, satu perkembangan yang dilihat oleh penganalisis di Wells Fargo sebagai positif untuk sektor perbankan. Potensi baik pulih itu diperincikan dalam ucapan oleh Naib Pengerusi Fed Michelle Bowman pada hari Isnin, menurut nota penyelidikan daripada firma itu.

Perubahan Cadangan Utama

Bank pusat merancang untuk memberikan lebih banyak pandangan tentang rangka kerja ujian tekanannya. Menurut ringkasan ucapan Wells Fargo, ini akan memberi bank pemahaman yang lebih jelas tentang pengiraan keperluan modal Fed.

Cadangan utama yang sedang dipertimbangkan termasuk:

• Pendedahan penuh model dan senario ujian tekanan Fed.
• Penciptaan forum untuk komen awam mengenai rangka kerja tersebut.
• Maklumat yang lebih terperinci tentang bagaimana pembolehubah makroekonomi, melangkaui pengangguran dan perumahan, mempengaruhi model.
• Mengalihkan tarikh kuat kuasa untuk Penimbal Modal Tekanan (SCB) baharu setiap tahun kepada 1 Januari daripada 1 Oktober semasa.

Kerangka Kerja yang Lebih Kolaboratif

Ad

Bermula pada 2027, Rizab Persekutuan juga merancang untuk melaksanakan purata SCB dan memperkenalkan formula baharu untuk pendapatan bukan faedah yang dapat merangkumi model perniagaan yang pelbagai merentasi institusi kewangan yang berbeza dengan lebih baik. Rizab Persekutuan juga sedang mempertimbangkan senario kejutan pasaran global berganda dan menggalakkan bank untuk menjalankan "ujian tekanan terbalik" mereka sendiri untuk mengenal pasti kelemahan yang unik.

Menurut Wells Fargo, peningkatan ketelusan dapat membantu bank memahami keperluan modal mereka dengan lebih baik, dengan berkesan meningkatkan pengurusan risiko dan perancangan dalaman mereka sendiri. Langkah ke arah dialog dua hala yang lebih terbuka dilihat sebagai langkah yang membina untuk industri.

Konteks daripada Kegagalan SVB

Ucapan berasingan oleh Bowman membincangkan kegagalan Silicon Valley Bank pada Mac 2023, mengetengahkan pengajaran yang dipelajari. Satu kajian bebas yang ditugaskan oleh Rizab Persekutuan mendapati bahawa penyelia menyedari isu-isu penting di SVB sehingga 12 bulan sebelum kejatuhannya tetapi tidak bertindak tegas disebabkan oleh "budaya penghindaran risiko."

Penambahbaikan ujian tekanan yang dicadangkan, seperti kemungkinan menambah senario risiko yang berkaitan dengan kegagalan SVB, mencerminkan usaha bank pusat untuk menyesuaikan pendekatan penyeliaannya dan mencegah kejadian serupa. Rizab Persekutuan sejak itu telah mengeluarkan prinsip baharu yang mengutamakan tindakan penyeliaan yang lebih pantas.