Cục Dự trữ Liên bang đề xuất các bài kiểm tra khả năng chịu áp lực của ngân hàng minh bạch hơn; Wells Fargo nhận thấy triển vọng tích cực cho các ngân hàng.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang đề xuất những thay đổi đáng kể đối với các bài kiểm tra khả năng chịu áp lực hàng năm của các ngân hàng nhằm tăng cường tính minh bạch và chi tiết, một diễn biến được các nhà phân tích tại Wells Fargo đánh giá là tích cực đối với ngành ngân hàng. Theo một báo cáo nghiên cứu từ công ty này, sự thay đổi tiềm năng này đã được Phó Chủ tịch Fed Michelle Bowman nêu chi tiết trong bài phát biểu hôm thứ Hai.

Những thay đổi quan trọng được đề xuất

Ngân hàng trung ương dự định cung cấp thông tin chi tiết hơn đáng kể về khuôn khổ kiểm tra khả năng chịu áp lực của mình. Theo tóm tắt bài phát biểu của Wells Fargo, điều này sẽ giúp các ngân hàng hiểu rõ hơn về cách tính toán yêu cầu vốn của Fed.

Các đề xuất quan trọng đang được xem xét bao gồm:

• Công khai đầy đủ các mô hình và kịch bản kiểm tra khả năng chịu áp lực của Fed.
• Tạo ra một diễn đàn để công chúng bình luận về khuôn khổ này.
• Thông tin chi tiết hơn về cách các biến số kinh tế vĩ mô, ngoài tỷ lệ thất nghiệp và nhà ở, ảnh hưởng đến các mô hình.
• Điều chỉnh ngày có hiệu lực của Vốn dự phòng chịu áp lực (Stress Capital Buffer - SCB) hàng năm từ ngày 1 tháng 10 hiện tại sang ngày 1 tháng 1.

Một khuôn khổ hợp tác hơn

Ad

Bắt đầu từ năm 2027, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng dự định triển khai phương pháp tính trung bình SCB và giới thiệu các công thức mới cho thu nhập ngoài lãi suất nhằm nắm bắt tốt hơn các mô hình kinh doanh đa dạng của các tổ chức tài chính khác nhau. Fed cũng đang cân nhắc các kịch bản cú sốc kép trên thị trường toàn cầu và khuyến khích các ngân hàng tiến hành "kiểm tra căng thẳng ngược" của riêng họ để xác định các điểm yếu riêng biệt.

Theo Wells Fargo, sự minh bạch tăng lên có thể giúp các ngân hàng hiểu rõ hơn các yêu cầu về vốn của họ, từ đó cải thiện hiệu quả việc quản lý rủi ro nội bộ và lập kế hoạch. Bước tiến hướng tới một cuộc đối thoại cởi mở, hai chiều hơn được xem là một bước đi mang tính xây dựng cho ngành.

Bối cảnh từ sự thất bại của SVB

Một bài phát biểu riêng của Bowman đã đề cập đến sự thất bại của Ngân hàng Silicon Valley vào tháng 3 năm 2023, nêu bật những bài học kinh nghiệm. Một nghiên cứu độc lập do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ủy nhiệm cho thấy các cơ quan giám sát đã nhận thức được những vấn đề nghiêm trọng tại SVB tới 12 tháng trước khi ngân hàng này sụp đổ nhưng đã không hành động quyết đoán do "văn hóa né tránh rủi ro".

Các đề xuất cải tiến bài kiểm tra căng thẳng, chẳng hạn như việc bổ sung các kịch bản rủi ro liên quan đến sự thất bại của SVB, phản ánh nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm điều chỉnh phương pháp giám sát và ngăn chặn các sự kiện tương tự. Kể từ đó, Fed đã ban hành các nguyên tắc mới ủng hộ hành động giám sát nhanh chóng hơn.