聯準會提議提高銀行壓力測試的透明度；富國銀行看好銀行業前景

聯準會正提議對其年度銀行壓力測試進行重大改革，以提高透明度和細化程度。富國銀行的分析師認為，此舉對銀行業來說是個好消息。據該行的一份研究報告顯示，聯準會副主席米歇爾·鮑曼週一發表講話，詳細闡述了這項潛在的改革。

主要擬議改革

聯準會計畫大幅提升其壓力測試框架的透明度。根據富國銀行對鮑曼演講的總結，這將使銀行更清楚地了解聯準會的資本要求計算方法。

正在考慮的主要提案包括：

• 全面揭露聯準會的壓力測試模型和情境。
• 設立公眾意見徵詢平台，就該框架發表意見。
• 提供更詳細的信息，說明除失業率和住房市場之外的其他宏觀經濟變數如何影響這些模型。
• 將每年新的壓力資本緩衝（SCB）的生效日期從目前的10月1日提前至1月1日。

更具協作性的框架

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聯準會計畫從2027年開始實施SCB平均法，並引入新的非利息收入計算公式，以更好地反映不同金融機構多樣化的業務模式。聯準會也正在評估雙重全球市場衝擊情景，並鼓勵各銀行進行“反向壓力測試”，以識別獨特的脆弱性。

富國銀行認為，提高透明度有助於銀行更了解其資本要求，從而有效改善其內部風險管理和規劃。這種更開放的雙向對話被視為對銀行業具有建設性意義的措施。

矽谷銀行倒閉案例

鮑曼在另一次演講中談到了2023年3月矽谷銀行的倒閉，並重點強調了從中學到的教訓。聯準會委託進行的一項獨立研究發現，監管機構在矽谷銀行倒閉前長達12個月就已意識到該行存在重大問題，但由於“規避風險的文化”，並未採取果斷行動。

擬議的壓力測試改進措施，例如可能增加與矽谷銀行倒閉相關的風險情景，體現了聯準會為調整監管方式、防止類似事件再次發生所做的努力。此後，聯準會發布了新的原則，鼓勵更迅速地採取監管行動。