Fed Mengusulkan Uji Stres Bank yang Lebih Transparan; Wells Fargo Melihat Potensi Peningkatan bagi Bank-Bank

Federal Reserve mengusulkan perubahan signifikan pada uji stres bank tahunannya untuk meningkatkan transparansi dan detail, sebuah perkembangan yang dipandang oleh analis di Wells Fargo sebagai hal positif bagi sektor perbankan. Potensi perubahan tersebut dirinci dalam pidato Wakil Ketua Fed Michelle Bowman pada hari Senin, menurut catatan riset dari perusahaan tersebut.

Perubahan Utama yang Diusulkan

Bank sentral berencana untuk memberikan wawasan yang jauh lebih mendalam tentang kerangka kerja uji stresnya. Menurut ringkasan pidato Wells Fargo, ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada bank tentang perhitungan persyaratan modal Fed.

Proposal utama yang sedang dipertimbangkan meliputi:

• Pengungkapan penuh model dan skenario uji stres Fed.
• Pembentukan forum untuk komentar publik tentang kerangka kerja tersebut.
• Informasi yang lebih detail tentang bagaimana variabel makroekonomi, di luar pengangguran dan perumahan, memengaruhi model tersebut.
• Menggeser tanggal efektif untuk Penyangga Modal Stres (SCB) baru setiap tahunnya menjadi 1 Januari dari tanggal 1 Oktober saat ini.

Kerangka Kerja yang Lebih Kolaboratif

Ad

Mulai 2027, The Fed juga berencana untuk menerapkan rata-rata SCB dan memperkenalkan formula baru untuk pendapatan nonbunga yang lebih baik menangkap beragam model bisnis di berbagai lembaga keuangan. The Fed juga mempertimbangkan skenario guncangan pasar global ganda dan mendorong bank untuk melakukan "uji stres terbalik" mereka sendiri untuk mengidentifikasi kerentanan unik.

Menurut Wells Fargo, peningkatan transparansi dapat membantu bank lebih memahami persyaratan modal mereka, secara efektif meningkatkan manajemen dan perencanaan risiko internal mereka sendiri. Langkah menuju dialog dua arah yang lebih terbuka dipandang sebagai langkah konstruktif bagi industri ini.

Konteks dari Kegagalan SVB

Pidato terpisah oleh Bowman membahas kegagalan Silicon Valley Bank pada Maret 2023, menyoroti pelajaran yang dipetik. Sebuah studi independen yang ditugaskan oleh Fed menemukan bahwa para pengawas menyadari adanya masalah signifikan di SVB hingga 12 bulan sebelum keruntuhannya, tetapi tidak bertindak tegas karena "budaya penghindaran risiko."

Peningkatan uji stres yang diusulkan, seperti potensi penambahan skenario risiko yang relevan dengan kegagalan SVB, mencerminkan upaya bank sentral untuk menyesuaikan pendekatan pengawasannya dan mencegah kejadian serupa. Fed sejak itu telah mengeluarkan prinsip-prinsip baru yang mendukung tindakan pengawasan yang lebih cepat.