Story
連邦準備制度理事会（FRB）は銀行のストレステストの透明性向上を提案。ウェルズ・ファーゴは銀行業界にプラスの見通しを示す。
Summary
連邦準備制度理事会は、毎年実施している銀行ストレステストのモデルとシナリオについて、より詳細な情報を提供する予定であり、ウェルズ・ファーゴのアナリストは、この動きが資本計画の改善につながり、業界に利益をもたらすと考えている。
連邦準備制度理事会（FRB）は、透明性と詳細度を高めるため、年次銀行ストレステストの大幅な変更を提案している。ウェルズ・ファーゴのアナリストは、この動きを銀行セクターにとってプラスと見ている。FRBのミシェル・ボウマン副議長が月曜日に講演した内容から、この改革案の詳細が明らかになったと、同社の調査レポートは伝えている。
主な変更点
FRBは、ストレステストの枠組みについて、より詳細な情報を提供する予定だ。ウェルズ・ファーゴの講演要約によると、これにより銀行はFRBの自己資本比率算出方法をより明確に理解できるようになる。
検討中の主な提案は以下の通り。
- FRBのストレステストモデルとシナリオの完全開示。
- 枠組みに関するパブリックコメントのフォーラムの設置。
- 失業率や住宅市場以外のマクロ経済変数がモデルにどのように影響するかについての、より詳細な情報。
・毎年新たに設定されるストレス・キャピタル・バッファー（SCB）の適用開始日を、現行の10月1日から1月1日に変更する。
より協調的な枠組み
Ad2027年から、FRBはSCBの平均化を導入し、様々な金融機関の多様なビジネスモデルをより適切に反映する非金利収入に関する新たな計算式を導入する予定である。FRBはまた、二つの世界的市場ショックシナリオを検討し、各銀行が独自の「逆ストレステスト」を実施して固有の脆弱性を特定することを奨励している。
ウェルズ・ファーゴによると、透明性の向上は銀行が自己資本要件をよりよく理解するのに役立ち、結果として内部リスク管理と計画を効果的に改善できるという。よりオープンで双方向の対話への移行は、業界にとって建設的な一歩と見なされている。
SVB破綻の背景
ボウマン氏は別の講演で、2023年3月に破綻したシリコンバレー銀行（SVB）について言及し、そこから得られた教訓を強調した。連邦準備制度理事会（FRB）が委託した独立調査によると、監督当局はSVBの破綻の12ヶ月前から重大な問題を認識していたにもかかわらず、「リスク回避の文化」のために断固とした措置を講じなかったことが明らかになった。
SVBの破綻に関連するリスクシナリオの追加など、提案されているストレステストの強化策は、中央銀行が監督手法を適応させ、同様の事態を未然に防ごうとする取り組みを反映している。FRBはその後、より迅速な監督措置を重視する新たな原則を発表した。