เฟดเสนอให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารที่โปร่งใสมากขึ้น เวลส์ ฟาร์โก มองเห็นโอกาสที่ดีสำหรับธนาคาร

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังเสนอการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารประจำปี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความละเอียดมากขึ้น ซึ่งนักวิเคราะห์จากเวลส์ ฟาร์โก มองว่าเป็นผลดีต่อภาคธนาคาร การปรับปรุงครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นนี้ได้มีการกล่าวถึงในสุนทรพจน์ของรองประธานเฟด มิเชล โบว์แมน เมื่อวันจันทร์ ตามบันทึกการวิจัยจากบริษัทดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เสนอ

ธนาคารกลางวางแผนที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตามบทสรุปของสุนทรพจน์จากเวลส์ ฟาร์โก การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ธนาคารเข้าใจการคำนวณข้อกำหนดด้านเงินทุนของเฟดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อเสนอสำคัญที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่:

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เกี่ยวกับแบบจำลองและสถานการณ์การทดสอบภาวะวิกฤตของเฟด
• การสร้างเวทีสำหรับการแสดงความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับกรอบการทำงาน
• ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค นอกเหนือจากอัตราการว่างงานและที่อยู่อาศัย ส่งผลกระทบต่อแบบจำลอง
• เลื่อนวันที่มีผลบังคับใช้ของ เงินทุนสำรองฉุกเฉิน (Stress Capital Buffer: SCB) ใหม่ทุกปี ไปเป็นวันที่ 1 มกราคม จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม

กรอบการทำงานร่วมกันที่มากขึ้น

Ad

เริ่มตั้งแต่ปี 2027 เฟดวางแผนที่จะนำวิธีการเฉลี่ย SCB มาใช้ และแนะนำสูตรใหม่สำหรับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายของสถาบันการเงินต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น เฟดกำลังพิจารณาสถานการณ์วิกฤตตลาดโลกสองแบบ และสนับสนุนให้ธนาคารต่างๆ ดำเนินการ "ทดสอบภาวะวิกฤตย้อนกลับ" ของตนเอง เพื่อระบุจุดอ่อนเฉพาะของตนเอง

ตามข้อมูลของ Wells Fargo ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ธนาคารเข้าใจความต้องการเงินทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนภายในของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก้าวไปสู่การสนทนาแบบเปิดกว้างและสองทางมากขึ้น ถือเป็นก้าวที่สร้างสรรค์สำหรับอุตสาหกรรม

บริบทจากความล้มเหลวของ SVB

สุนทรพจน์แยกต่างหากของ Bowman กล่าวถึงความล้มเหลวของ Silicon Valley Bank ในเดือนมีนาคม 2023 โดยเน้นถึงบทเรียนที่ได้รับ การศึกษาอิสระที่ได้รับมอบหมายจากเฟดพบว่า ผู้กำกับดูแลรับทราบถึงปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับ SVB ล่วงหน้าถึง 12 เดือน ก่อนการล้มละลาย แต่ไม่ได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเนื่องจาก "วัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง"

การปรับปรุงการทดสอบภาวะวิกฤตที่เสนอ เช่น การเพิ่มสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการล้มเหลวของ SVB สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของธนาคารกลางในการปรับแนวทางการกำกับดูแลและป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เฟดได้ออกหลักการใหม่ที่สนับสนุนการดำเนินการกำกับดูแลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว