연준, 은행 스트레스 테스트 투명성 강화 제안; 웰스파고, 은행권에 긍정적 전망

연방준비제도(Fed)가 연례 은행 스트레스 테스트의 투명성과 세부 정보를 강화하기 위해 상당한 변화를 제안하고 있으며, 웰스파고 분석가들은 이를 은행 부문에 긍정적인 신호로 보고 있습니다. 웰스파고의 연구 보고서에 따르면, 이러한 개편안은 미셸 보우먼 Fed 부의장이 월요일 연설에서 자세히 설명했습니다.

주요 제안 변경 사항

중앙은행은 스트레스 테스트 체계에 대한 훨씬 더 자세한 정보를 제공할 계획입니다. 웰스파고의 연설 요약에 따르면, 이는 은행들이 Fed의 자본 요건 계산 방식을 더 명확하게 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

검토 중인 주요 제안 사항은 다음과 같습니다.

• Fed의 스트레스 테스트 모델 및 시나리오의 완전 공개
• 체계에 대한 공개 의견 수렴 창구 마련
• 실업률 및 주택 시장 외의 거시 경제 변수가 모델에 미치는 영향에 대한 더 자세한 정보 제공
• 매년 새로 적용되는 스트레스 자본 완충금(SCB)의 시행일을 현재 10월 1일에서 1월 1일로 앞당깁니다.

보다 협력적인 프레임워크

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연준은 2027년부터 SCB 평균 산정 방식을 도입하고, 다양한 금융기관의 사업 모델을 더 잘 반영하는 새로운 비이자수익 산정 공식을 도입할 계획입니다. 또한, 연준은 두 가지 글로벌 시장 충격 시나리오를 검토하고 있으며, 은행들이 자체적인 취약점을 파악하기 위해 "역스트레스 테스트"를 실시하도록 장려하고 있습니다.

웰스파고에 따르면, 이러한 투명성 증대는 은행들이 자본 요건을 더 잘 이해하고, 내부 위험 관리 및 계획을 효과적으로 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 보다 개방적이고 양방향적인 대화로의 전환은 금융 산업에 건설적인 진전으로 평가됩니다.

SVB 사태의 교훈

보우먼 총재는 별도의 연설에서 2023년 3월 발생한 실리콘 밸리 은행(SVB) 파산 사태를 언급하며, 이를 통해 얻은 교훈을 강조했습니다. 연준이 의뢰한 독립 연구에 따르면, 감독 당국은 SVB가 파산하기 최대 12개월 전부터 심각한 문제점을 인지하고 있었지만, "위험 회피 문화" 때문에 단호한 조치를 취하지 않았던 것으로 나타났습니다.

SVB 파산과 관련된 위험 시나리오를 추가하는 등의 스트레스 테스트 강화 방안은 연준이 감독 방식을 개선하고 유사 사태를 예방하려는 노력을 반영합니다. 연준은 이후 보다 신속한 감독 조치를 장려하는 새로운 원칙을 발표했습니다.