어펌, AI 대출 심사 모델 도입 소식에 주가 5.5% 급등

선구매 후결제(BNPL) 서비스 제공업체 어펌(Affirm Holdings Inc, NASDAQ: AFRM)이 실시간 대출 결정을 위한 새로운 인공지능(AI) 모델을 출시했다고 발표한 후 목요일 개장 전 거래에서 주가가 5.5% 급등했습니다. 이 신규 모델은 초기 적용 단계에서 구매 완료율을 높이는 등 긍정적인 성과를 보인 것으로 나타났습니다.

신규 AI 모델의 성과

어펌은 미국 내 결제 시스템에 새롭게 적용된 이 트랜스포머 기반 AI 모델이 초기 배포 단계에서부터 가시적인 성과를 냈다고 밝혔습니다. 회사에 따르면, 이 모델은 기존 시스템에서는 거절되었을 잠재 고객들의 대출 신청을 추가로 승인했습니다.

특히 신용 기록이 거의 없거나 FICO 점수가 없는 소비자들도 포함되었으며, 그 결과는 다음과 같습니다.

• 대조군과 비교했을 때 구매 완료 건수가 3.4% 증가했습니다.
• 신규 모델을 통해 추가로 승인된 대출은 이전 기계 학습 모델로 승인된 유사 대출보다 더 나은 성과(낮은 연체율 등)를 보였습니다.

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기술적 배경과 시장 전망

이번에 도입된 모델은 기계 학습을 이용해 소비자의 신용 기록에 나타난 사건들의 순서와 시점을 분석합니다. 어펌이 지난 14년간 축적한 거래 단위의 인수 데이터를 기반으로 하며, 시간이 지남에 따라 신용 계좌 내에서 그리고 계좌 간에 변화하는 패턴을 식별합니다.

리보르 미할렉 어펌 사장은 "트랜스포머 모델 아키텍처의 흥미로운 점은 우리가 이미 보유한 데이터 내에서 새로운 정보를 발견할 수 있다는 것"이라며 "신용 기록을 더 명확하게 파악함으로써 더 많은 사람에게 책임감 있게 '예'라고 말할 수 있게 됐다"고 설명했습니다.

어펌은 또한 실시간 결제 속도를 유지하면서 모델의 '설명 가능성'을 확보하는 독점 알고리즘을 개발했다고 덧붙였습니다. 회사는 모든 신청을 승인하는 것이 아니라 각 거래에 대해 올바른 결정을 내리는 것이 목표라고 강조하며, 상환 불가능한 신용을 제공하는 것은 사업에 도움이 되지 않는다고 밝혔습니다. 이는 투자자들에게 기술을 통한 성장과 함께 신중한 리스크 관리를 하고 있음을 시사합니다.