Dòng vốn 11,7 triệu USD rút khỏi các quỹ ETF VIX trong bối cảnh chỉ số biến động sụt giảm

Các nhà đầu tư đã rút ròng 11,7 triệu USD khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên kết với hợp đồng phái sinh của Chỉ số Biến động Cboe (VIX) vào hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chỉ số VIX, thường được gọi là "chỉ số sợ hãi" của thị trường, ghi nhận sự sụt giảm đáng kể.

Dòng vốn rút ròng và diễn biến chỉ số VIX

Theo dữ liệu từ Investing.com, tổng tài sản trong các quỹ tập trung vào VIX đã giảm từ 2,36 tỷ USD xuống còn 2,33 tỷ USD. Sự sụt giảm về tài sản này trùng hợp với việc chỉ số VIX giảm 6,3% trong phiên giao dịch trước đó, đóng cửa ở mức 15,84 điểm.

Trong tháng qua, chỉ số VIX đã biến động trong biên độ khá rộng, đạt mức cao nhất là 22,66 điểm và mức thấp nhất là 15,53 điểm. Việc chỉ số này giảm mạnh cho thấy các nhà đầu tư đang bớt lo ngại về những biến động đột ngột của thị trường trong ngắn hạn.

Chi tiết dòng vốn tại các quỹ lớn

Việc rút vốn diễn ra không đồng đều giữa các quỹ ETF VIX, với một số quỹ ghi nhận dòng tiền âm đáng kể:

Ad

• ProShares Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY): Ghi nhận dòng vốn rút ra lớn nhất với 8,39 triệu USD.
• 2x Long VIX Futures (UVIX): Có lượng vốn rút ra là 3,54 triệu USD.
• iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures (VXX): Là một ngoại lệ khi thu hút được một lượng vốn nhỏ 0,22 triệu USD.

Bối cảnh thị trường và các quỹ nghịch đảo

Trong khi đó, các sản phẩm VIX nghịch đảo, vốn được hưởng lợi khi thị trường giảm biến động, không ghi nhận dòng vốn đáng kể. Các quỹ này bao gồm ProShares Short VIX Short-Term Futures (SVXY) và -1x Short VIX Futures (SVIX).

Việc các nhà đầu tư rút vốn khỏi các quỹ đặt cược vào sự gia tăng biến động cho thấy sự suy giảm nhu cầu phòng hộ rủi ro. Tuy nhiên, việc các quỹ nghịch đảo không thu hút được dòng tiền lớn cho thấy các nhà giao dịch cũng chưa hoàn toàn đặt cược vào một giai đoạn thị trường bình lặng kéo dài.