ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สรุปกฎเกณฑ์การทดสอบภาวะวิกฤต เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดความผันผวน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตประจำปีสำหรับธนาคารขนาดใหญ่ โดยนำการปรับปรุงมาใช้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดความผันผวนของข้อกำหนดด้านเงินทุนในแต่ละปี

กฎใหม่นี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่สถาบันการเงินได้ให้ข้อเสนอแนะมาอย่างยาวนานว่า การตรวจสอบมักไม่โปร่งใสและเป็นไปตามดุลพินิจ

การแก้ไขที่สำคัญในกรอบการทำงาน

ภายใต้กรอบการทำงานที่ปรับปรุงใหม่นี้ เงินทุนสำรองฉุกเฉิน (Stress Capital Buffer: SCB) ของธนาคารจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของผลการดำเนินงานในช่วงสองการทดสอบภาวะวิกฤตที่ผ่านมา แทนที่จะใช้ผลลัพธ์จากปีเดียว SCB เป็นเงินทุนส่วนสำคัญที่แตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ขึ้นอยู่กับความสูญเสียที่คาดการณ์ไว้ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ ในก้าวสำคัญสู่ความโปร่งใสที่มากขึ้น เฟดจะเริ่มขอความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแบบจำลองการทดสอบและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสมมติที่ใช้ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อคำวิจารณ์เกี่ยวกับลักษณะที่ไม่เปิดเผยของแบบทดสอบในอดีต

ผลกระทบที่คาดการณ์ไว้สำหรับธนาคาร

Ad

ธนาคารกลางระบุว่า การเปลี่ยนไปใช้กลไกการเฉลี่ยสองปี คาดว่าจะลดความผันผวนรายปีของข้อกำหนดเงินทุนของธนาคารลงประมาณ 50% การเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมการวางแผนเงินทุนที่มั่นคงและคาดการณ์ได้มากขึ้น

ตามข้อมูลของธนาคารกลางสหรัฐฯ การแก้ไขนี้ไม่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงระดับเงินทุนโดยรวมของอุตสาหกรรมธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ จุดเน้นอยู่ที่การทำให้ข้อกำหนดมีความราบรื่นมากขึ้น มากกว่าการผ่อนคลายหรือเข้มงวดมาตรฐานในวงกว้าง

บริบทและภูมิหลัง

กฎระเบียบที่สรุปแล้วส่วนใหญ่สะท้อนถึงข้อเสนอที่ธนาคารกลางนำเสนอเมื่อหนึ่งปีก่อน การทดสอบภาวะวิกฤตประจำปีเป็นรากฐานสำคัญของการกำกับดูแลหลังวิกฤตการณ์ทางการเงิน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการขาดทุนและปล่อยกู้ต่อไปได้แม้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง