연방준비제도, 투명성 제고 및 변동성 감소를 위한 스트레스 테스트 규칙 최종 확정

미국 연방준비제도(Fed)는 수요일 대형 은행에 대한 연례 스트레스 테스트 체계 변경안을 확정 발표했습니다. 이번 개정안은 투명성을 높이고 자본 요건의 전년 대비 변동성을 줄이기 위한 것입니다.

새로운 규정은 금융기관들이 오랫동안 제기해 온 스트레스 테스트 불투명성과 주관성에 대한 비판을 해소하기 위한 조치입니다.

주요 개정 사항

개정된 체계에 따라 은행의 스트레스 자본 완충금(SCB)은 기존처럼 단일 연도 결과가 아닌 최근 2년간의 스트레스 테스트 평균치를 기준으로 계산됩니다. SCB는 심각한 경제 위기 상황에서 예상되는 손실 규모에 따라 각 은행별로 달라지는 중요한 자본 요소입니다.

또한, Fed는 투명성 제고를 위해 테스트 모델 및 가상 경제 시나리오의 주요 변경 사항에 대한 공개 의견 수렴 절차를 시작할 예정입니다. 이는 기존 테스트 설계의 불투명성에 대한 비판에 대한 직접적인 대응입니다.

은행에 미치는 영향 예상

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중앙은행은 2년 평균 산정 방식으로의 전환으로 은행 자본 요건의 연간 변동성이 약 50% 감소할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이러한 변화는 은행에 보다 안정적이고 예측 가능한 자본 계획 환경을 제공하기 위한 것입니다.

연준에 따르면, 이번 개정으로 은행 업계 전체의 자본 보유 수준이 크게 달라질 것으로 예상되지는 않습니다. 이번 개정의 초점은 기준을 전반적으로 완화하거나 강화하는 것이 아니라 요건을 완화하는 데 있습니다.

배경 및 설명

최종 확정된 규정은 중앙은행이 1년 전에 제시했던 제안들을 대부분 반영한 것입니다. 연례 스트레스 테스트는 금융 위기 이후 규제의 핵심 요소로서, 미국 최대 은행들이 심각한 경기 침체기에도 손실을 흡수하고 대출을 지속할 수 있도록 충분한 자본을 확보하도록 보장하기 위해 마련되었습니다.