Story
Federal Reserve Menyelesaikan Aturan Uji Stres untuk Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Volatilitas
Summary
Bank Sentral AS (Federal Reserve) telah menyelesaikan perubahan pada uji stres perbankan tahunannya, dengan tujuan membuat persyaratan modal lebih mudah diprediksi dan prosesnya lebih transparan bagi pemberi pinjaman besar.
Bank Sentral AS (Federal Reserve) pada hari Rabu menyelesaikan perubahan pada kerangka kerja pengujian stres tahunan untuk bank-bank besar, menerapkan revisi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi volatilitas tahunan dalam persyaratan modal.
Aturan baru ini menanggapi umpan balik lama dari lembaga keuangan bahwa pemeriksaan tersebut seringkali tidak transparan dan subjektif.
Revisi Utama pada Kerangka Kerja
Berdasarkan kerangka kerja yang diperbarui, Penyangga Modal Stres (Stress Capital Buffer/SCB) bank sekarang akan dihitung menggunakan rata-rata kinerja bank selama dua pengujian stres terakhir, bukan berdasarkan hasil satu tahun saja. SCB adalah lapisan modal penting yang bervariasi untuk setiap bank berdasarkan proyeksi kerugiannya dalam skenario ekonomi yang sangat buruk.
Dalam langkah signifikan menuju transparansi yang lebih besar, Fed juga akan mulai meminta umpan balik publik tentang perubahan besar pada model pengujiannya dan skenario ekonomi hipotetis yang digunakannya. Perubahan ini secara langsung menanggapi kritik tentang sifat tertutup dari desain pengujian sebelumnya.
Dampak yang Diharapkan bagi Bank
AdBank sentral menyatakan bahwa peralihan ke mekanisme rata-rata dua tahun diperkirakan akan mengurangi volatilitas tahunan dalam persyaratan modal bank sekitar 50%. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan lingkungan perencanaan modal yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi bank.
Menurut Federal Reserve, revisi tersebut diperkirakan tidak akan secara signifikan mengubah tingkat modal keseluruhan yang dimiliki oleh industri perbankan. Fokusnya adalah pada perataan persyaratan daripada pelonggaran atau pengetatan standar secara luas.
Konteks dan Latar Belakang
Aturan yang telah difinalisasi sebagian besar mencerminkan proposal yang diperkenalkan bank sentral satu tahun yang lalu. Uji stres tahunan merupakan landasan regulasi pasca-krisis keuangan, yang dirancang untuk memastikan bahwa bank-bank terbesar di AS memiliki modal yang cukup untuk menyerap kerugian dan terus memberikan pinjaman bahkan selama penurunan ekonomi yang parah.