Story
Thị trường ngoại hối đối mặt biến động khi các hợp đồng quyền chọn lớn sắp đáo hạn
Thị trường ngoại hối đang chuẩn bị cho sự kiện đáo hạn của một số hợp đồng quyền chọn tiền tệ có giá trị danh nghĩa lên tới hàng tỷ đô la vào ngày thứ Tư, theo dữ liệu từ Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). Sự kiện này có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá của các cặp tiền tệ chính trong phiên giao dịch.
Chi tiết các hợp đồng đáo hạn chính
Các mức giá thực hiện (strike price) với khối lượng lớn có thể hoạt động như một "nam châm", thu hút hoặc giữ giá giao ngay (spot price) quanh các ngưỡng này khi đến thời điểm đáo hạn. Các hợp đồng đáng chú ý nhất bao gồm:
- EUR/USD: Các hợp đồng sẽ đáo hạn tại các mức giá 1,1400 (trị giá 1,88 tỷ EUR), 1,1500 (trị giá 1,33 tỷ EUR), và 1,1750 (trị giá 960 triệu EUR).
- USD/JPY: Các mức đáo hạn quan trọng là 164,50 (trị giá 1,12 tỷ USD), 160,00 (trị giá 1,05 tỷ USD), và 163,50 (trị giá 949,6 triệu USD).
- GBP/USD: Một hợp đồng lớn sẽ đáo hạn tại mức 1,3350 với giá trị 1,37 tỷ GBP.
- USD/CAD: Các mức đáo hạn bao gồm 1,4250 (trị giá 731,4 triệu USD), 1,4100 (trị giá 594,3 triệu USD), và 1,3000 (trị giá 560 triệu USD).
Tác động tiềm tàng và các sự kiện sắp tới
AdViệc tập trung khối lượng lớn quyền chọn tại các mức giá cụ thể có thể làm tăng tính thanh khoản và hạn chế biến động giá mạnh ra khỏi các ngưỡng này cho đến khi đáo hạn. Tuy nhiên, sau thời điểm đáo hạn, giá có thể di chuyển tự do hơn, đôi khi dẫn đến biến động gia tăng.
Các nhà giao dịch cũng cần lưu ý các đợt đáo hạn lớn khác vào cuối tuần. Cụ thể, vào ngày 10/07, cặp EUR/USD có thêm các hợp đồng lớn tại 1,1300 (1,63 tỷ EUR) và GBP/USD tại 1,3400 (606 triệu GBP). Đáng chú ý, vào ngày 13/07, một hợp đồng USD/JPY rất lớn trị giá 3,42 tỷ USD sẽ đáo hạn tại mức 160,50.
Các cặp tiền tệ khác cũng bị ảnh hưởng
Ngoài các cặp tiền chính đã nêu, một số cặp tiền tệ khác cũng có các hợp đồng quyền chọn đáo hạn vào thứ Tư, bao gồm AUD/USD, USD/BRL, USD/CNY, USD/KRW, EUR/GBP, USD/MXN và NZD/USD. Mặc dù giá trị có thể nhỏ hơn, sự kiện đáo hạn đồng loạt trên nhiều cặp tiền có thể tạo ra những tác động lan tỏa trên thị trường ngoại hối toàn cầu.