Story
Thị trường ngoại hối chú ý đến lượng lớn hợp đồng quyền chọn đáo hạn vào thứ Tư
Một khối lượng đáng kể các hợp đồng quyền chọn tiền tệ sẽ đáo hạn vào thứ Tư, ngày 22 tháng 7, thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch đối với các mức giá thực thi (strike price) quan trọng có thể ảnh hưởng đến biến động trên thị trường giao ngay.
Chi tiết các hợp đồng quyền chọn lớn
Theo dữ liệu từ Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), một số cặp tiền tệ chính có các hợp đồng quyền chọn với giá trị lớn sẽ hết hạn. Các mức giá thực thi này thường đóng vai trò như các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự tâm lý trong ngắn hạn.
Các hợp đồng đáng chú ý bao gồm:
- EUR/USD: 2,85 tỷ EUR tại mức giá 1.1400, cùng với 844,7 triệu EUR tại 1.1500 và 534,4 triệu EUR tại 1.1770.
- USD/JPY: 1,58 tỷ USD tại mức 163.00, 1,43 tỷ USD tại 157.50 và 952,6 triệu USD tại 162.50.
- AUD/USD: 1,19 tỷ AUD tại 0.6900, 1,12 tỷ AUD tại 0.6325 và 900 triệu AUD tại 0.6150.
- GBP/USD: 300 triệu GBP tại 1.2925.
- USD/CAD: 637,1 triệu USD tại 1.4075 và 310 triệu USD tại 1.6000.
- NZD/USD: 818,9 triệu NZD tại 0.5475.
- USD/BRL: 434,9 triệu USD tại 5.1000 và 425 triệu USD tại 5.0700.
Tác động tiềm tàng đến thị trường
AdViệc đáo hạn các hợp đồng quyền chọn lớn thường có thể tạo ra hiệu ứng "ghim giá" (pinning effect), khi tỷ giá giao ngay có xu hướng hội tụ về các mức giá thực thi có khối lượng lớn khi gần đến thời điểm hết hạn. Điều này xảy ra do các nhà giao dịch lớn điều chỉnh vị thế của mình để phòng ngừa rủi ro, có thể làm giảm biến động tạm thời.
Đối với các nhà đầu tư, việc theo dõi các mức giá này có thể cung cấp thông tin chi tiết về các vùng giá mà thị trường đang tập trung. Tuy nhiên, sau khi các hợp đồng đáo hạn, tỷ giá có thể sẽ biến động mạnh hơn khi không còn bị ảnh hưởng bởi các vị thế quyền chọn này.
Bối cảnh thị trường
Trong khi các cặp tiền tệ kể trên có khối lượng đáo hạn đáng kể, dữ liệu của DTCC cho thấy không có hợp đồng quyền chọn lớn nào được ấn định hết hạn vào thứ Tư đối với các cặp USD/CNY, USD/KRW, EUR/GBP hay USD/MXN. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến giá quanh các mức quan trọng đã nêu khi phiên giao dịch ngày thứ Tư diễn ra.