Lượng lớn hợp đồng quyền chọn ngoại hối sẽ đáo hạn vào thứ Ba, tâm điểm là EUR/USD và USD/JPY

Một lượng lớn các hợp đồng quyền chọn ngoại hối trên nhiều cặp tiền tệ chính sẽ đáo hạn vào thứ Ba theo giờ chốt phiên New York, theo dữ liệu từ Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ các mức giá thực hiện quan trọng này vì chúng có thể hoạt động như các "nam châm" hút giá giao ngay khi thời điểm đáo hạn đến gần.

Chi tiết các hợp đồng quyền chọn lớn

Các cặp tiền tệ chính có khối lượng đáo hạn đáng chú ý nhất bao gồm:

• EUR/USD: Có ba mức giá thực hiện quan trọng với tổng giá trị hơn 5 tỷ euro. Cụ thể là 2,23 tỷ EUR tại mức 1.1400, 1,63 tỷ EUR tại 1.1500, và 1,24 tỷ EUR tại 1.1485.
• USD/JPY: Cặp tiền này ghi nhận khối lượng lớn nhất với 3,18 tỷ USD sẽ đáo hạn tại mức giá 163.45. Các mức giá khác bao gồm 934,1 triệu USD tại 160.00 và 679,3 triệu USD tại 162.00.
• AUD/USD: Hợp đồng quyền chọn trị giá 1,5 tỷ AUD sẽ đáo hạn tại mức 0.6925, cùng với các hợp đồng nhỏ hơn tại 0.7170 (690,8 triệu AUD) và 0.7000 (331,1 triệu AUD).

Tác động thị trường và các cặp tiền khác

Việc các hợp đồng quyền chọn lớn đáo hạn có thể làm tăng hoạt động giao dịch xung quanh các mức giá thực hiện. Giá giao ngay có xu hướng bị "ghim" hoặc hút về các mức này, có khả năng hạn chế biến động lớn cho đến khi các hợp đồng hết hạn. Các nhà đầu tư cần lưu ý khả năng biến động đột ngột ngay sau thời điểm đáo hạn khi ảnh hưởng này biến mất.

Ad

Một số cặp tiền khác cũng có các hợp đồng đáo hạn đáng kể:

• USD/CAD: Tổng giá trị hơn 1,3 tỷ USD đáo hạn quanh các mức 1.4100 - 1.4135.
• USD/CNY: 547 triệu USD tại 6.8200 và 395,2 triệu USD tại 6.8000.
• USD/BRL: 358 triệu USD tại 5.1000.

Trong khi đó, dữ liệu của DTCC cho thấy các cặp GBP/USD, NZD/USD, USD/KRW, EUR/GBP và USD/MXN không có hợp đồng quyền chọn lớn nào đáo hạn vào thứ Ba.

Các kỳ hạn đáng chú ý sắp tới

Thị trường cũng sẽ theo dõi các đợt đáo hạn lớn khác vào cuối tuần. Đáng chú ý, cặp EUR/USD có hợp đồng 2,76 tỷ EUR đáo hạn vào ngày 22/7 tại mức 1.1400. Cặp USD/JPY cũng có các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la sẽ đáo hạn vào ngày 22/7 và 24/7, tập trung quanh các mức 157.50, 160.00 và 162.00.