Thị trường ngoại hối đối mặt với lượng lớn hợp đồng quyền chọn đáo hạn vào thứ Tư

Thị trường tiền tệ toàn cầu đang hướng sự chú ý vào ngày thứ Tư tới, khi một loạt hợp đồng quyền chọn có giá trị danh nghĩa lên tới hàng tỷ USD sẽ đáo hạn trên các cặp tiền tệ chính. Dữ liệu này, được cung cấp bởi Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), cho thấy khả năng gia tăng hoạt động giao dịch và biến động giá quanh các mức giá thực thi (strike price) quan trọng.

Chi tiết các hợp đồng đáo hạn chính

Các hợp đồng quyền chọn đáng chú ý sẽ đáo hạn vào thứ Tư bao gồm nhiều cặp tiền tệ phổ biến, với khối lượng tập trung ở một số mức giá cụ thể:

• EUR/USD: Các mức giá thực thi quan trọng bao gồm 1,1400 (trị giá 1,88 tỷ EUR), 1,1500 (trị giá 1,33 tỷ EUR), và 1,1750 (trị giá 960 triệu EUR).
• USD/JPY: Khối lượng lớn tập trung ở các mức 164,50 (trị giá 1,12 tỷ USD), 160,00 (trị giá 1,05 tỷ USD), và 163,50 (trị giá 949,6 triệu USD).
• GBP/USD: Một hợp đồng đáng chú ý sẽ đáo hạn tại mức giá 1,3350 với giá trị 1,37 tỷ GBP.
• USD/CAD: Các mức đáo hạn chính là 1,4250 (trị giá 731,4 triệu USD), 1,4100 (trị giá 594,3 triệu USD), và 1,3000 (trị giá 560 triệu USD).

Ngoài ra, các cặp tiền tệ khác như AUD/USD, USD/BRL, USD/CNY, và EUR/GBP cũng có các hợp đồng quyền chọn đáo hạn trong cùng ngày.

Tác động tiềm tàng đến thị trường

Ad

Việc đáo hạn các hợp đồng quyền chọn với khối lượng lớn thường có tác động đến thị trường giao ngay (spot market). Các nhà giao dịch gọi đây là hiệu ứng "nam châm giá" (price magnet), khi giá giao ngay có xu hướng bị hút về các mức giá thực thi có khối lượng lớn khi gần đến thời điểm đáo hạn.

Điều này là do các nhà giao dịch lớn có thể phòng hộ (hedge) vị thế của mình, dẫn đến việc mua hoặc bán cặp tiền tệ cơ sở để giảm thiểu rủi ro. Hoạt động này có thể làm tăng thanh khoản và gây ra biến động giá ngắn hạn quanh các mức giá quan trọng đã nêu.

Các mốc đáo hạn đáng chú ý khác

Bên cạnh ngày thứ Tư, thị trường cũng sẽ theo dõi các ngày đáo hạn quan trọng khác trong tuần. Cụ thể, vào ngày 10/07, cặp EUR/USD có thêm các hợp đồng lớn tại mức 1,1300 (trị giá 1,63 tỷ EUR). Trong khi đó, một hợp đồng quyền chọn USD/JPY trị giá 3,42 tỷ USD sẽ đáo hạn vào ngày 13/07 tại mức giá 160,50.