National Bank of Canada ศึกษาการทำดีล SRT สำหรับสินเชื่อโครงการ

National Bank of Canada กำลังพิจารณาทำธุรกรรมการโอนย้ายความเสี่ยงที่สำคัญ (Significant Risk Transfer: SRT) ที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตสินเชื่อโครงการ ตามรอยธนาคารคู่แข่งในแคนาดาที่ใช้เครื่องมือทางการเงินนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในงบดุล

รายละเอียดเบื้องต้น

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามว่า ธนาคารซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มอนทรีออลกำลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินความสนใจของนักลงทุนสำหรับดีลดังกล่าว แหล่งข่าวระบุว่าข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพิจารณาเท่านั้น

ธุรกรรม SRT เป็นเครื่องมือที่ธนาคารใช้เพื่อบริหารจัดการเงินทุนและลดความเสี่ยงในงบดุลของตนเอง โดยการโอนย้ายความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของสินเชื่อไปยังนักลงทุนภายนอก

กลไกและผลกระทบต่อตลาด

Ad

ธุรกรรม SRT ทำหน้าที่คล้ายกับการประกันความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ โดยธนาคารจะโอนความเสี่ยงส่วนหนึ่งของพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 5% ถึง 15% ของมูลค่าพอร์ต ไปยังนักลงทุน เพื่อแลกกับการจ่ายผลตอบแทน

• สำหรับธนาคาร: การทำเช่นนี้ช่วยให้ธนาคารสามารถปลดล็อกเงินทุนที่ต้องกันไว้ตามกฎระเบียบ ทำให้มีพื้นที่ในงบดุลเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ เข้าซื้อกิจการ หรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
• สำหรับนักลงทุน: ผู้รับความเสี่ยงจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของคูปอง ซึ่งอาจสูงกว่า 10% เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่รับมา

ภาพรวมในอุตสาหกรรม

การเคลื่อนไหวของ National Bank of Canada สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในหมู่สถาบันการเงินของแคนาดาในการใช้เครื่องมือ SRT เพื่อบริหารจัดการเงินทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าธนาคารคู่แข่งอย่าง Toronto-Dominion Bank และ Royal Bank of Canada ได้มีการเจรจาเกี่ยวกับธุรกรรมในลักษณะเดียวกันกับนักลงทุนในปีนี้เช่นกัน