Opsyen FX Bernilai Berbilion Dolar Dijangka Tamat Tempoh Hari Ini

Sejumlah besar kontrak opsyen mata wang asing (FX) bagi pasangan utama dijadualkan tamat tempoh hari ini, satu perkembangan yang boleh mempengaruhi aktiviti dagangan jangka pendek di sekitar tahap harga laksana yang signifikan.

Data daripada Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) menunjukkan beberapa tumpuan opsyen yang besar, terutamanya dalam pasangan EUR/USD dan USD/JPY.

Butiran Utama Tamat Tempoh

Bagi pasangan mata wang utama, tamat tempoh opsyen yang paling ketara tertumpu pada tahap berikut:

• EUR/USD: Kontrak bernilai €1.39 bilion akan tamat tempoh pada harga laksana 1.1350, diikuti oleh €1.16 bilion pada 1.1500 dan €936.2 juta pada 1.1300.
• USD/JPY: Tamat tempoh terbesar adalah bernilai $1.19 bilion pada harga laksana 160.00, dengan jumlah signifikan lain pada 160.25 ($866 juta) dan 162.00 ($541 juta).
• USD/CAD: Opsyen berjumlah $652.2 juta akan tamat tempoh pada 1.4075.
• GBP/USD: Kontrak bernilai £476.1 juta akan tamat pada harga laksana 1.3320.
• AUD/USD: Opsyen bernilai AUD 470 juta akan tamat tempoh pada harga laksana 0.7000.

Jumlah nosional ini mewakili dagangan terkumpul yang mempunyai harga laksana yang sama.

Implikasi kepada Pasaran

Ad

Tamat tempoh opsyen yang besar sering kali bertindak sebagai 'magnet' kepada harga spot, di mana harga pasangan mata wang mungkin akan cenderung bergerak ke arah atau kekal berhampiran harga laksana utama menjelang waktu tamat tempoh.

Pedagang dan penganalisis pasaran memantau rapat tahap ini kerana ia boleh menyekat pergerakan harga buat sementara waktu. Selepas tamat tempoh, 'tarikan' ini akan hilang, yang berpotensi membawa kepada peningkatan turun naik harga apabila pasaran kembali bergerak dengan lebih bebas.

Pasangan Mata Wang Lain

Tamat tempoh opsyen yang turut diperhatikan termasuk €319.8 juta bagi EUR/GBP pada harga laksana 0.8600 dan $600 juta bagi USD/BRL pada 5.0700.

Menurut data DTCC, tiada tamat tempoh opsyen yang besar dilaporkan untuk hari ini bagi pasangan NZD/USD dan USD/MXN, walaupun kedua-dua mata wang tersebut mempunyai tamat tempoh penting yang dijadualkan pada minggu hadapan.