Thị trường ngoại hối đối mặt với lượng lớn quyền chọn tiền tệ đáo hạn vào thứ Tư

Một khối lượng lớn các hợp đồng quyền chọn tiền tệ, với tổng giá trị danh nghĩa lên tới hàng tỷ đô la, sẽ đáo hạn vào thứ Tư tuần này, theo dữ liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Thanh toán Bù trừ Ký thác (DTCC). Sự kiện này có thể tạo ra các vùng giá quan trọng và gia tăng biến động ngắn hạn trên các cặp tiền tệ chính.

Chi tiết các hợp đồng đáo hạn chính

Các mức giá thực hiện (strike price) tập trung khối lượng lớn hợp đồng có thể hoạt động như một "nam châm" đối với giá giao ngay khi thời điểm đáo hạn đến gần. Dưới đây là các hợp đồng đáng chú ý nhất sẽ đáo hạn vào thứ Tư:

• EUR/USD: Các hợp đồng lớn tập trung tại các mốc:
• €1,88 tỷ tại mức giá 1.1400
• €1,33 tỷ tại mức giá 1.1500
• €960 triệu tại mức giá 1.1750
• USD/JPY: Cặp tiền này cũng có các hợp đồng lớn đáo hạn:
• $1,12 tỷ tại mức giá 164.50
• $1,05 tỷ tại mức giá 160.00
• $949,6 triệu tại mức giá 163.50
• GBP/USD và USD/CAD: Các cặp tiền khác cũng ghi nhận khối lượng đáng kể:
• GBP/USD: £1,37 tỷ tại mức giá 1.3350
• USD/CAD: $731,4 triệu tại mức giá 1.4250 và $594,3 triệu tại 1.4100

Ngoài ra, các cặp tiền khác như AUD/USD, USD/CNY, và EUR/GBP cũng có các hợp đồng đáo hạn trong ngày.

Tác động tiềm tàng đến thị trường

Ad

Việc đáo hạn các hợp đồng quyền chọn với khối lượng lớn thường khiến giá giao ngay có xu hướng bị hút về các mức giá thực hiện có giá trị danh nghĩa cao. Điều này có thể hạn chế biến động của cặp tiền trước thời điểm đáo hạn, nhưng cũng có thể gây ra những đột biến giá mạnh ngay sau khi các hợp đồng hết hiệu lực.

Các nhà giao dịch thường theo dõi chặt chẽ các mức giá này vì chúng có thể đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự tạm thời. Biến động có thể tăng lên đáng kể xung quanh thời điểm đáo hạn tiêu chuẩn, thường là 10 giờ sáng theo giờ New York.

Các mốc đáo hạn quan trọng khác

Thị trường cũng cần lưu ý đến các đợt đáo hạn lớn khác vào cuối tuần và đầu tuần tới. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 7, sẽ có các hợp đồng EUR/USD trị giá €1,63 tỷ tại 1.1300 và GBP/USD trị giá £606 triệu tại 1.3400.

Đặc biệt, vào ngày 13 tháng 7, một hợp đồng USD/JPY với giá trị danh nghĩa rất lớn là $3,42 tỷ sẽ đáo hạn tại mức giá 160.50, hứa hẹn sẽ là một sự kiện được thị trường quan tâm.