Lipper của LSEG xem xét lại dữ liệu dòng vốn trái phiếu sau giao dịch bất thường

Đơn vị Lipper của Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London (LSEG) cho biết đang điều tra một giao dịch có quy mô bất thường tại một quỹ trái phiếu xếp hạng đầu tư, vốn đã làm sai lệch đáng kể dữ liệu dòng vốn trên toàn thị trường thu nhập cố định.

Dữ liệu bị đảo ngược từ rút ròng kỷ lục sang vào ròng

Theo báo cáo ban đầu của Lipper vào thứ Sáu, các quỹ trái phiếu xếp hạng đầu tư của Mỹ đã ghi nhận dòng vốn rút ròng 7,1 tỷ USD trong tuần, mức rút hàng tuần lớn nhất trong lịch sử. Con số này bị ảnh hưởng nặng nề bởi một đợt rút vốn kỷ lục trong một ngày lên tới 8,2 tỷ USD vào ngày 20 tháng 7.

Tuy nhiên, sau khi loại trừ quỹ đang được xem xét, bức tranh thị trường đã hoàn toàn thay đổi. Một báo cáo của Bloomberg News trích dẫn dữ liệu đã điều chỉnh cho thấy các quỹ trái phiếu xếp hạng đầu tư của Mỹ thực chất đã có dòng vốn vào ròng 1,54 tỷ USD trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 7.

Phản ứng từ Lipper

Ad

Lipper, một nhà cung cấp dữ liệu và nghiên cứu hiệu suất quỹ uy tín, đã xác nhận việc điều tra và tạm thời loại bỏ quỹ liên quan ra khỏi báo cáo dòng vốn hàng tuần.

• Một phát ngôn viên của Lipper cho biết: "Chúng tôi đang điều tra vấn đề này và đã xác định một dòng vốn lớn trong phân loại Nợ Xếp hạng Đầu tư Ngắn hạn-Trung hạn đã tác động tiêu cực đến toàn bộ thị trường thu nhập cố định."
• Công ty đang xem xét liệu giao dịch này có phản ánh một hoạt động chuyển nhượng hay một sự kiện mang tính vận hành khác, thay vì là một hành động bán ra thực sự của nhà đầu tư.

Ý nghĩa đối với thị trường

Dữ liệu dòng vốn của các quỹ là một chỉ báo quan trọng về tâm lý nhà đầu tư. Việc điều chỉnh từ một đợt bán tháo kỷ lục sang một dòng vốn vào ròng cho thấy tâm lý thị trường đối với trái phiếu chất lượng cao có thể không tiêu cực như dữ liệu ban đầu đã thể hiện. Sự việc này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác thực dữ liệu đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích phụ thuộc vào các báo cáo này để đưa ra quyết định.