Thị trường ngoại hối đối mặt với lượng lớn hợp đồng quyền chọn đáo hạn vào thứ Tư

Một loạt hợp đồng quyền chọn tiền tệ có giá trị danh nghĩa lên tới hàng tỷ đô la sẽ đáo hạn vào thứ Tư tuần này, theo dữ liệu từ Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). Sự kiện này có thể gây ra biến động hoặc tạo ra lực hút giá đối với các cặp tiền tệ chính khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của mình.

Chi tiết các hợp đồng đáo hạn chính

Các mức giá thực thi tập trung khối lượng lớn nhất có khả năng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường trong phiên giao dịch ngày thứ Tư.

• EUR/USD: Cặp tiền này có các hợp đồng quyền chọn lớn đáo hạn tại các mức giá:
• 1,88 tỷ EUR tại mức giá 1.1400
• 1,33 tỷ EUR tại mức giá 1.1500
• 960 triệu EUR tại mức giá 1.1750

Ngoài ra, các hợp đồng lớn khác sẽ đáo hạn vào ngày 10/07, bao gồm 1,63 tỷ EUR tại 1.1300 và 1,24 tỷ EUR tại 1.1405.

• USD/JPY: Các hợp đồng đáo hạn đáng chú ý bao gồm:
• 1,12 tỷ USD tại mức giá 164.50
• 1,05 tỷ USD tại mức giá 160.00
• 949,6 triệu USD tại mức giá 163.50

Một hợp đồng có giá trị lớn hơn đáng kể là 3,42 tỷ USD sẽ đáo hạn vào ngày 13/07 tại mức 160.50.

Ad

• Các cặp tiền khác: Các cặp tiền tệ chính khác cũng có các hợp đồng quan trọng đáo hạn vào thứ Tư:
• GBP/USD: 1,37 tỷ GBP tại mức giá 1.3350.
• USD/CAD: 731,4 triệu USD tại 1.4250 và 594,3 triệu USD tại 1.4100.

Nhiều cặp tiền tệ khác như AUD/USD, USD/BRL, USD/CNY và EUR/GBP cũng có các hợp đồng quyền chọn đáo hạn trong cùng ngày.

Tác động tiềm tàng đến thị trường

Việc đáo hạn các hợp đồng quyền chọn với khối lượng lớn thường tạo ra "hiệu ứng nam châm", khi giá giao ngay có xu hướng bị hút về các mức giá thực thi quan trọng trước thời điểm đáo hạn (thường là 10 giờ sáng theo giờ New York).

Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng điều này có thể dẫn đến sự gia tăng biến động ngắn hạn hoặc ngược lại, khiến giá bị kìm hãm quanh các mức này. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ hành động giá xung quanh các mức giá thực thi đã nêu để đánh giá tâm lý thị trường và các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.