Hàng loạt hợp đồng quyền chọn tiền tệ trị giá tỷ USD sẽ đáo hạn vào thứ Tư

Một khối lượng đáng kể các hợp đồng quyền chọn tiền tệ, với tổng giá trị danh nghĩa lên tới hàng tỷ đô la, sẽ đồng loạt đáo hạn vào thứ Tư tuần này. Dữ liệu từ Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) cho thấy sự tập trung của các mức giá thực hiện quan trọng trên nhiều cặp tiền tệ chính, có khả năng gây ra biến động giá trong ngắn hạn.

Các hợp đồng đáo hạn đáng chú ý

Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ một số mức giá thực hiện (strike price) có khối lượng lớn, có thể hoạt động như các "nam châm" hút giá khi đến gần thời điểm đáo hạn. Các hợp đồng lớn nhất bao gồm:

• EUR/USD: Các mức đáo hạn tập trung tại 1.1400 (trị giá 1,88 tỷ EUR), 1.1500 (trị giá 1,33 tỷ EUR), và 1.1750 (trị giá 960 triệu EUR).
• USD/JPY: Các mức quan trọng bao gồm 164.50 (trị giá 1,12 tỷ USD), 160.00 (trị giá 1,05 tỷ USD), và 163.50 (trị giá 949,6 triệu USD).
• GBP/USD: Một hợp đồng lớn sẽ đáo hạn tại mức giá 1.3350, với giá trị danh nghĩa 1,37 tỷ GBP.
• USD/CAD: Các mức đáo hạn chính là 1.4250 (731,4 triệu USD) và 1.4100 (594,3 triệu USD).

Ngoài ra, các cặp tiền khác như AUD/USD, USD/CNY, và EUR/GBP cũng có các hợp đồng quyền chọn đáo hạn trong cùng ngày.

Tác động tiềm tàng đối với thị trường

Ad

Việc đáo hạn các hợp đồng quyền chọn với khối lượng lớn thường có xu hướng "ghim" giá giao ngay (spot price) của cặp tiền tệ xung quanh các mức giá thực hiện. Điều này xảy ra khi các nhà giao dịch lớn tìm cách bảo vệ vị thế của mình, dẫn đến việc giá khó di chuyển xa khỏi các mức này cho đến khi hợp đồng hết hạn.

Tuy nhiên, sau thời điểm đáo hạn, giá có thể được "giải phóng" và biến động mạnh hơn khi áp lực từ các vị thế quyền chọn không còn. Các nhà đầu tư cần lưu ý đến khả năng gia tăng biến động xung quanh các mốc giá quan trọng đã nêu.

Bối cảnh và các sự kiện sắp tới

Sự kiện đáo hạn vào thứ Tư không phải là duy nhất trong tuần. Dữ liệu từ DTCC cũng cho thấy các hợp đồng quyền chọn lớn khác sẽ đáo hạn vào cuối tuần.

Cụ thể, vào ngày 10/07, cặp EUR/USD có thêm các hợp đồng lớn tại 1.1300 (1,63 tỷ EUR) và 1.1405 (1,24 tỷ EUR). Tương tự, một hợp đồng USD/JPY trị giá tới 3,42 tỷ USD sẽ đáo hạn tại mức 160.50 vào ngày 13/07. Điều này cho thấy các mức giá này sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường trong những ngày tới.