Story
ข้อมูลออปชัน ASML ชี้มีแรงซื้อเก็งกำไรระยะยาว สวนทางราคาหุ้นที่อ่อนตัว
Summary
ข้อมูลการซื้อขายออปชันของ ASML เผยให้เห็นการเข้ามาวางสถานะซื้อคอลออปชันจำนวนมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกในระยะยาว แม้ว่าราคาหุ้นจะเผชิญแรงกดดันและมีสัญญาณทางเทคนิคเป็นลบในระยะสั้น
ข้อมูลจากตลาดออปชันของ ASML Holding NV (ASML) แสดงให้เห็นสัญญาณที่น่าสนใจ โดยมีนักลงทุนเข้ามาวางสถานะซื้อคอลออปชัน (Call Options) จำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงในระยะสั้นก็ตาม สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนบางส่วนกำลังเดิมพันกับการฟื้นตัวของราคาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
สัญญาณกระทิงในตลาดออปชัน
ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายคอลออปชันคิดเป็น 85.2% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด (10,713 สัญญา เทียบกับพุทออปชัน 1,863 สัญญา) ส่งผลให้อัตราส่วนพุทต่อคอล (Put/Call Ratio) อยู่ในระดับต่ำที่ 0.174 ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจน มากกว่าการป้องกันความเสี่ยงขาลง
ธุรกรรมที่น่าจับตามองกระจุกตัวอยู่ที่ออปชันที่จะหมดอายุในวันที่ 18 ธันวาคม 2026 โดยมีการเปิดสถานะใหม่จำนวนมากในราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน (Out-of-the-Money) อย่างมีนัยสำคัญ
- ราคาใช้สิทธิ €1,900: มีปริมาณการซื้อขาย 2,700 สัญญา เทียบกับปริมาณสัญญาคงค้าง (Open Interest) เดิมที่มีเพียง 15 สัญญา
- ราคาใช้สิทธิ €1,600: มีปริมาณการซื้อขาย 1,800 สัญญา เทียบกับปริมาณสัญญาคงค้างเดิมที่มีเพียง 10 สัญญา
การที่ปริมาณสัญญาคงค้างเดิมอยู่ในระดับต่ำมาก บ่งชี้ว่าสัญญาเกือบ 4,500 ฉบับ ที่ราคาใช้สิทธิทั้งสองนี้เป็นการเปิดสถานะใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นการเดิมพันว่าราคาหุ้น ASML จะต้องปรับตัวขึ้นระหว่าง 14% ถึง 35% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ €1,403.20 เพื่อให้สถานะเหล่านี้มีกำไร
ภาพรวมทางเทคนิคที่ขัดแย้งกัน
Adสัญญาณเชิงบวกจากตลาดออปชันนี้เกิดขึ้นสวนทางกับภาพรวมทางเทคนิคในระยะสั้นที่ยังคงเป็นลบอย่างชัดเจน โดยดัชนีทางเทคนิครายวัน เช่น RSI และ MACD ยังคงส่งสัญญาณขาลง และราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงแล้วประมาณ 13.5% จากจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ €1,741
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากราฟทางเทคนิคในกรอบเวลารายเดือน กลับปรากฏสัญญาณ "Strong Buy" ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนระยะยาวอาจมองว่าการปรับฐานของราคาในปัจจุบันเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ มุมมองระยะยาวนี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับการวางสถานะซื้อคอลออปชันที่จะหมดอายุในอีก 3 เดือนข้างหน้า
ความหมายต่อนักลงทุน
สถานการณ์นี้สะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างนักลงทุนระยะสั้นและระยะยาว นักลงทุนที่เข้าซื้อคอลออปชันกำลังเดิมพันกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ ASML ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตชิป (EUV lithography) และคาดหวังว่าราคาหุ้นจะฟื้นตัวกลับไปสู่ระดับสูงสุดเดิมได้
ในทางกลับกัน โมเมนตัมของราคาในระยะสั้นยังคงเป็นลบและกดดันผู้ที่ถือสถานะในระยะสั้นอยู่ อย่างไรก็ดี ข้อมูลความผันผวนโดยนัย (Implied Volatility) ที่ลดลง และค่าความเบ้ (Skew) ที่เกือบเป็นกลาง บ่งชี้ว่าตลาดออปชันไม่ได้ประเมินความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลงรุนแรง ซึ่งช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนกลุ่มดังกล่าว
Read next
More on หุ้น
Beretta Holding จ่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นใน Sturm Ruger เป็น 25% ตามรายงาน
Beretta Holding มีแผนจะยื่นข้อเสนอเพื่อเพิ่มการถือหุ้นใน Sturm, Ruger & Co. ผู้ผลิตอาวุธปืนในสหรัฐฯ จากปัจจุบันที่ 9.93% เป็น 25% ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการบริหารได้ 2 คน
Capricorn Energy ตอบรับข้อเสนอเทคโอเวอร์ฉบับปรับปรุงจาก DNO
Capricorn Energy บริษัทพลังงานที่จดทะเบียนในอังกฤษ ตกลงยอมรับข้อเสนอซื้อกิจการฉบับปรับปรุงจาก DNO บริษัทน้ำมันของนอร์เวย์ โดยเพิ่มสัดส่วนเงินสดในข้อตกลงมูลค่ารวม 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
BOJ จ่อขึ้นดอกเบี้ย: วิเคราะห์หุ้นกลุ่มเด่นและกลุ่มเสี่ยงในตลาดญี่ปุ่น
ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย. ซึ่งจะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มการเงิน แต่สร้างแรงกดดันต่อกลุ่มผู้ส่งออกจากค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น
หุ้น Genscript Biotech พุ่งกว่า 16% หลังประกาศจับมือ Eli Lilly พัฒนาแพลตฟอร์มยา AI
ราคาหุ้น Genscript Biotech ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในตลาดฮ่องกง ขานรับข่าวความร่วมมือกับ Eli Lilly ในการใช้ AI เพื่อเร่งการค้นคว้ายาใหม่ ประกอบกับปัจจัยหนุนจากการระดมทุนครั้งล่าสุด