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카풀라, AQR 출신 야오 후아 오이 영입해 퀀트 CTA 전략 출시
블룸버그 통신에 따르면 런던 소재 헤지펀드인 카풀라 인베스트먼트 매니지먼트가 AQR 캐피털 매니지먼트 출신의 트레이더 야오 후아 오이를 영입해 새로운 퀀트 상품선물투자(CTA) 전략을 출시했다. 이번 영입은 카풀라의 사업 다각화 노력의 일환으로 평가된다.
신규 펀드 및 전략 세부 내용
이 사안에 정통한 관계자들에 따르면, 새롭게 출범하는 펀드의 이름은 '카풀라 얼터너티브 마켓 알파 펀드(Capula Alternative Markets Alpha Fund)'이다. 해당 펀드의 운용 자금 수용 규모는 20억 달러에서 30억 달러에 이를 것으로 예상된다.
카풀라는 현재 새로운 전략을 위한 자금 조달을 위해 투자자들과 논의를 진행 중인 것으로 알려졌다. CTA 전략은 주로 선물 시장에서 추세 추종 등 계량적 모델을 기반으로 다양한 자산에 투자하는 기법을 말한다.
핵심 인물 야오 후아 오이
이번 전략을 이끌게 된 야오 후아 오이는 클리프 애스니스가 설립한 AQR 캐피털 매니지먼트에서 핵심적인 역할을 수행한 인물이다. 그는 AQR 재직 당시 '힐릭스(Helix) 펀드'를 출범시키고 운용한 팀의 일원이었다.
Ad특히 오이는 AQR에서 63억 달러 규모의 시스템 트레이딩 전략을 구축하는 데 기여한 것으로 알려져, 그의 경험이 카풀라의 새로운 퀀트 전략에 어떤 영향을 미칠지 시장의 관심이 쏠리고 있다.
카풀라의 사업 다각화
이번 퀀트 CTA 전략 출시는 카풀라의 사업 영역 확장에 있어 중요한 단계로 분석된다. 카풀라는 전통적으로 채권, 통화 등에서 발생하는 가격 차이를 이용하는 상대가치(relative-value) 전략에 집중해왔다.
카풀라는 2005년 얀 후오가 공동 설립한 헤지펀드 운용사다. 설립자인 후오는 런던에서 카풀라를 시작하기 전 JP모건 체이스에서 채권 자기자본거래 팀을 이끈 바 있다. 이번 신규 전략 도입은 기존의 전문 분야를 넘어 새로운 성장 동력을 모색하려는 시도로 해석된다.