CFTC報告：股市期貨未平倉量大增，貨幣市場走勢分歧

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新公布的交易人承諾報告顯示，在截至 8 月 4 日的一週內，金融期貨市場的未平倉合約出現顯著變化。其中，股市指數期貨的投資興趣大幅上揚，而主要貨幣期貨則呈現漲跌互見的格局，反映出市場參與者在不同資產類別中的佈局調整。

股市期貨興趣濃厚

報告中最引人注目的趨勢是股票指數期貨未平倉合約的普遍增長，這通常意味著市場參與度的提高以及對未來股市走向的關注升溫。此數據可能反映了投資者在近期市場波動後，正積極建立新的多頭或避險部位。

• 道瓊工業指數 (DJIA) 合併期貨：未平倉合約大增 12.1%，達到 98,005 口。
• 標準普爾 500 指數 (S&P 500) 合併期貨：攀升 6.7%，至 2,140,892 口。
• 迷你 S&P 500 (E-Mini S&P 500) 期貨：同步增長 6.6%，達到 2,116,079 口。

貨幣市場漲跌互見

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相較於股市期貨的一致上揚，主要貨幣期貨的未平倉合約走勢分歧。墨西哥披索和澳幣的未平倉量有所增加，顯示市場對這些貨幣的興趣增強；而英鎊、歐元和日圓則出現合約量萎縮，其中英鎊的降幅最為顯著。

• 墨西哥披索：未平倉合約增長 8.2%，為主要貨幣中增幅最大者。
• 澳幣：未平倉合約增加 4.7%。
• 英鎊：未平倉合約減少 7.8%，是主要貨幣中跌幅最深的。
• 歐元及日圓：未平倉合約分別下降 2.4% 和 3.0%。
• 巴西里拉：在所有金融期貨中跌幅最大，其未平倉合約驟降 18.2%。

債券市場動向

在美國公債期貨方面，市場活動同樣出現變化。5 年期美國公債期貨的未平倉合約增長了 3.0%，達到 6,380,428 口，是公債類別中增幅最大的。與此同時，30 天聯邦基金利率期貨的未平倉合約則大幅下滑 12.5%，至 2,353,124 口，這可能反映出市場對短期利率預期的轉變。