Story
Giao dịch quyền chọn Wolfspeed tăng vọt trong bối cảnh cổ phiếu giảm giá
Summary
Khối lượng giao dịch quyền chọn của Wolfspeed tăng đột biến vào thứ Sáu, chủ yếu do các giao dịch chênh lệch giá lớn, ngay cả khi giá cổ phiếu của công ty bán dẫn này sụt giảm đáng kể.
Hoạt động giao dịch quyền chọn đối với cổ phiếu của Wolfspeed Inc. (WOLF) đã tăng mạnh vào thứ Sáu, đạt 35.618 hợp đồng tính đến 10:11 sáng theo giờ New York. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giá cổ phiếu công ty giảm 4,52% xuống còn $35,57.
Hoạt động giao dịch nổi bật
Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, khối lượng quyền chọn mua (call options) chiếm ưu thế với 25.433 hợp đồng, trong khi khối lượng quyền chọn bán (put options) là 10.185 hợp đồng. Sự gia tăng đột biến này chủ yếu đến từ hai giao dịch chênh lệch giá (spread) quy mô lớn.
- Giao dịch chênh lệch giá lên (Call Spread): Một giao dịch lớn chiếm tới 24.680 hợp đồng liên quan đến quyền chọn mua đáo hạn ngày 15/01/2027. Giao dịch này bao gồm 12.340 hợp đồng mua quyền chọn mua ở mức giá thực hiện $45 và 12.340 hợp đồng bán quyền chọn mua ở mức giá thực hiện $60. Đây là một chiến lược thể hiện kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trong dài hạn.
- Giao dịch chênh lệch giá xuống (Put Spread): Một giao dịch khác chiếm 10.000 hợp đồng liên quan đến quyền chọn bán đáo hạn ngày 17/07/2026. Giao dịch bao gồm 5.000 hợp đồng mua quyền chọn bán ở mức giá thực hiện $50 và 5.000 hợp đồng bán quyền chọn bán ở mức giá thực hiện $40. Chiến lược này cho thấy sự đặt cược vào khả năng giá cổ phiếu sẽ giảm trong trung hạn.
AdTín hiệu từ thị trường
Sự gia tăng đột biến trong giao dịch quyền chọn, đặc biệt là các chiến lược chênh lệch giá phức tạp, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang định vị lại danh mục của mình đối với cổ phiếu Wolfspeed. Giao dịch chênh lệch giá lên dài hạn cho thấy một số nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng phục hồi của công ty, bất chấp sự sụt giảm giá trong phiên.
Trong khi đó, các chỉ số biến động lại cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Mức biến động ngụ ý trong ba tháng của Wolfspeed đã giảm 2,98 điểm phần trăm xuống còn 128,32%. Độ lệch biến động (skew) trong ba tháng cũng giảm 7,92 điểm phần trăm, cho thấy nhu cầu đối với các hợp đồng quyền chọn bán phòng hộ rủi ro đã giảm bớt so với quyền chọn mua.