Lượng lớn hợp đồng quyền chọn tiền tệ đáo hạn vào thứ Tư, thị trường ngoại hối chú ý

Thị trường ngoại hối đang tập trung sự chú ý vào một loạt hợp đồng quyền chọn tiền tệ có giá trị danh nghĩa lên tới hàng tỷ đô la dự kiến đáo hạn vào thứ Tư. Dữ liệu từ Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) cho thấy các mốc giá quan trọng trên nhiều cặp tiền tệ chính có thể chứng kiến sự gia tăng hoạt động giao dịch.

Chi tiết các hợp đồng đáo hạn chính

Các hợp đồng quyền chọn lớn nhất tập trung ở các cặp tiền tệ phổ biến, có thể tạo ra các vùng giá "nam châm" cho giá giao ngay khi đến gần thời điểm đáo hạn.

• EUR/USD: Các mức giá đáo hạn đáng chú ý bao gồm 1,1400 (trị giá 1,88 tỷ EUR), 1,1500 (1,33 tỷ EUR), và 1,1750 (960 triệu EUR).
• USD/JPY: Các hợp đồng lớn sẽ đáo hạn tại các mức 164,50 (trị giá 1,12 tỷ USD), 160,00 (1,05 tỷ USD), và 163,50 (949,6 triệu USD).
• GBP/USD: Một hợp đồng quyền chọn lớn đáo hạn tại mức giá 1,3350 với giá trị danh nghĩa 1,37 tỷ GBP.
• USD/CAD: Các mức đáo hạn bao gồm 1,4250 (731,4 triệu USD) và 1,4100 (594,3 triệu USD).

Ngoài ra, nhiều cặp tiền tệ khác như AUD/USD, USD/CNY, và EUR/GBP cũng có các hợp đồng đáo hạn trong ngày thứ Tư.

Tác động tiềm tàng đến thị trường

Ad

Việc đáo hạn các hợp đồng quyền chọn với khối lượng lớn thường có xu hướng tác động đến hành động giá của thị trường giao ngay. Các nhà giao dịch gọi đây là hiệu ứng "ghim giá" (pinning effect), khi giá giao ngay có thể bị thu hút về các mức giá thực hiện (strike price) có giá trị danh nghĩa lớn khi thời điểm đáo hạn đến gần.

Nhà đầu tư cần lưu ý rằng điều này có thể làm tăng đột biến khối lượng giao dịch và biến động ngắn hạn xung quanh các mức giá này. Tuy nhiên, hiệu ứng này thường chỉ mang tính tạm thời và giá sẽ quay trở lại dao động theo các yếu tố cơ bản sau khi các hợp đồng đã đáo hạn.

Các mốc đáo hạn đáng chú ý khác

Bên cạnh các hợp đồng đáo hạn vào thứ Tư, dữ liệu của DTCC cũng cho thấy nhiều hợp đồng lớn khác sẽ đáo hạn vào cuối tuần và đầu tuần tới, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường.

• Ngày 10/07: Cặp EUR/USD có thêm các hợp đồng lớn tại mức 1,1300 (1,63 tỷ EUR) và 1,1405 (1,24 tỷ EUR).
• Ngày 13/07: Cặp USD/JPY sẽ chứng kiến một hợp đồng rất lớn đáo hạn tại mức 160,50 với giá trị lên tới 3,42 tỷ USD.