Cổ phiếu ExxonMobil có thể biến động 3,3% sau báo cáo tài chính ngày 31/7

Thị trường quyền chọn đang định giá một mức biến động tiềm năng là 3,3% đối với cổ phiếu của ExxonMobil Holdings Corp. (XOM) sau khi gã khổng lồ năng lượng này công bố báo cáo kết quả kinh doanh vào ngày 31 tháng 7. Báo cáo dự kiến sẽ được phát hành trước khi thị trường mở cửa.

Dự báo từ thị trường quyền chọn

Con số 3,3% là mức biến động ngụ ý (implied move) được tính toán từ giá của các hợp đồng quyền chọn mua và bán cổ phiếu ExxonMobil. Dữ liệu này, do Bloomberg tổng hợp, phản ánh kỳ vọng của các nhà giao dịch về mức độ dao động của giá cổ phiếu sau khi tin tức quan trọng được công bố.

Đây là một chỉ báo về tâm lý thị trường và cho thấy các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một sự thay đổi giá đáng chú ý xung quanh sự kiện công bố báo cáo tài chính của một trong những công ty năng lượng lớn nhất thế giới.

So sánh với dữ liệu lịch sử

Ad

Việc so sánh mức biến động ngụ ý với biến động thực tế trong quá khứ cho thấy kết quả không đồng nhất. Theo dữ liệu, trong 8 kỳ báo cáo thu nhập gần nhất, giá cổ phiếu ExxonMobil đã biến động mạnh hơn so với dự báo của thị trường quyền chọn trong 3 lần.

• Biến động thực tế lớn hơn dự báo: Đáng chú ý nhất là vào ngày 30 tháng 1, thị trường dự báo mức biến động 2,0% nhưng cổ phiếu đã thay đổi tới 5,8%. Tương tự, vào ngày 1 tháng 11 năm 2024, cổ phiếu đã giảm 3,9% so với mức dự báo chỉ là 1,4%.
• Biến động thực tế nhỏ hơn dự báo: Trong kỳ báo cáo gần nhất vào ngày 1 tháng 5, thị trường quyền chọn dự báo mức biến động 2,5%, trong khi cổ phiếu chỉ thay đổi 1,5%.

Những dữ liệu này cho thấy mức biến động ngụ ý là một công cụ tham khảo về kỳ vọng của thị trường, nhưng không phải là một dự báo chính xác tuyệt đối về hành động giá trong tương lai. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ báo cáo tài chính sắp tới để đánh giá các yếu tố cơ bản có thể tác động đến giá cổ phiếu.