Story
สัญญาณตลาดออปชัน State Street ชี้แรงกดดันฝั่งขายก่อนหมดอายุ 18 ก.ย.
Summary
ปริมาณการซื้อขายพุทออปชัน (Put Option) ของหุ้น State Street (STT) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะที่ราคาใช้สิทธิ $190 ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงลบหรือการป้องกันความเสี่ยงของนักลงทุนก่อนสัญญาจะหมดอายุในวันที่ 18 กันยายน
ปริมาณการซื้อขายในตลาดออปชันของหุ้น State Street Corp (STT) แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันในทิศทางขาลงอย่างชัดเจน ก่อนที่สัญญาจะหมดอายุในวันที่ 18 กันยายนนี้ โดยข้อมูลชี้ว่ามีการเข้ามาซื้อขายพุทออปชัน (Put Option) ซึ่งเป็นการเก็งกำไรในฝั่งขาลงเป็นจำนวนมาก
การซื้อขายกระจุกตัวที่ราคาใช้สิทธิ $190
ข้อมูลจาก Investing.com ระบุว่าการซื้อขายที่โดดเด่นที่สุดคือพุทออปชันของ STT ที่จะหมดอายุในวันที่ 18 กันยายน ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) $190 ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 3,308 สัญญา คิดเป็น 56% ของปริมาณการซื้อขายออปชันทั้งหมดในวันดังกล่าว
ปริมาณการซื้อขายที่สูงนี้เกือบจะเท่ากับจำนวนสถานะคงค้าง (Open Interest) ที่มีอยู่เดิมที่ 4,092 สัญญา ซึ่งบ่งชี้ว่านี่เป็นการเปิดสถานะใหม่ที่มีนัยสำคัญ ไม่ใช่การต่ออายุสัญญาเดิม นอกจากนี้ ด้วยราคาหุ้น STT ที่ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $187.32 ทำให้พุทออปชันดังกล่าวอยู่ในสถานะมีกำไร (In-the-money) แล้วประมาณ $2.68
การตีความสัญญาณจากตลาด
การเข้ามาซื้อพุทออปชันจำนวนมากเช่นนี้สามารถตีความได้หลายรูปแบบ:
Ad- การเก็งกำไรในทิศทางขาลง: นักลงทุนอาจคาดการณ์ว่าราคาหุ้น STT จะยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ $190 ไปจนถึงวันหมดอายุสัญญา
- การป้องกันความเสี่ยง (Hedging): ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจกำลังป้องกันความเสี่ยงขาลง หลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า 66% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา
- ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ซับซ้อน: อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สเปรด (Spread) เช่น Risk Reversal โดยอาจมีการทำร่วมกับคอลออปชัน (Call Option) ที่ราคาใช้สิทธิ $195 ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายสูงเช่นกันที่ 1,734 สัญญา
อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณที่น่าสนใจคือค่าความผันผวนโดยนัย (Implied Volatility) ระยะ 3 เดือนกลับปรับตัวลดลงเล็กน้อย ซึ่งสวนทางกับปกติที่การซื้อพุทออปชันจำนวนมากมักจะผลักดันให้ค่า IV สูงขึ้น สิ่งนี้อาจบ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้ตื่นตระหนก และการซื้อขายดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สเปรดซึ่งมีผลกระทบต่อความผันผวนโดยรวมไม่มากนัก
ภาพรวมทางเทคนิคและแนวรับสำคัญ
ในเชิงเทคนิค ภาพรวมยังคงผสมผสานกันระหว่างกรอบเวลาระยะสั้นและระยะยาว โดยสัญญาณระยะสั้นมาก (Intraday) อยู่ในแดนลบ แต่แนวโน้มในภาพรวมรายสัปดาห์ยังคงแข็งแกร่ง
จุดที่น่าจับตาอย่างยิ่งคือระดับราคาปัจจุบันที่ $187.32 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับแนวรับสำคัญทางเทคนิครายสัปดาห์ (Weekly S2 Pivot) ที่ $187.29 อย่างมาก การที่ราคาปิดต่ำกว่าแนวรับนี้อาจเป็นการเปิดทางให้เกิดแรงขายเพิ่มขึ้น และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปสู่ระดับ $185 ก่อนสัญญาออปชันจะหมดอายุ
Read next
More on หุ้น
Beretta Holding จ่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นใน Sturm Ruger เป็น 25% ตามรายงาน
Beretta Holding มีแผนจะยื่นข้อเสนอเพื่อเพิ่มการถือหุ้นใน Sturm, Ruger & Co. ผู้ผลิตอาวุธปืนในสหรัฐฯ จากปัจจุบันที่ 9.93% เป็น 25% ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการบริหารได้ 2 คน
Capricorn Energy ตอบรับข้อเสนอเทคโอเวอร์ฉบับปรับปรุงจาก DNO
Capricorn Energy บริษัทพลังงานที่จดทะเบียนในอังกฤษ ตกลงยอมรับข้อเสนอซื้อกิจการฉบับปรับปรุงจาก DNO บริษัทน้ำมันของนอร์เวย์ โดยเพิ่มสัดส่วนเงินสดในข้อตกลงมูลค่ารวม 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
BOJ จ่อขึ้นดอกเบี้ย: วิเคราะห์หุ้นกลุ่มเด่นและกลุ่มเสี่ยงในตลาดญี่ปุ่น
ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย. ซึ่งจะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มการเงิน แต่สร้างแรงกดดันต่อกลุ่มผู้ส่งออกจากค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น
หุ้น Genscript Biotech พุ่งกว่า 16% หลังประกาศจับมือ Eli Lilly พัฒนาแพลตฟอร์มยา AI
ราคาหุ้น Genscript Biotech ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในตลาดฮ่องกง ขานรับข่าวความร่วมมือกับ Eli Lilly ในการใช้ AI เพื่อเร่งการค้นคว้ายาใหม่ ประกอบกับปัจจัยหนุนจากการระดมทุนครั้งล่าสุด